PortfoliosLab logo
Сравнение ^GSPTXDV с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^GSPTXDV и SPYD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ^GSPTXDV и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
43.95%
115.73%
^GSPTXDV
SPYD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GSPTXDV:

1.15

SPYD:

0.53

Коэф-т Сортино

^GSPTXDV:

1.56

SPYD:

0.91

Коэф-т Омега

^GSPTXDV:

1.22

SPYD:

1.13

Коэф-т Кальмара

^GSPTXDV:

0.97

SPYD:

0.57

Коэф-т Мартина

^GSPTXDV:

3.13

SPYD:

1.86

Индекс Язвы

^GSPTXDV:

3.99%

SPYD:

4.99%

Дневная вол-ть

^GSPTXDV:

10.93%

SPYD:

15.48%

Макс. просадка

^GSPTXDV:

-46.09%

SPYD:

-46.42%

Текущая просадка

^GSPTXDV:

-4.24%

SPYD:

-8.80%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTXDV показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью -1.47%.


^GSPTXDV

С начала года

0.28%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-2.01%

1 год

12.83%

5 лет

10.66%

10 лет

3.15%

SPYD

С начала года

-1.47%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

-6.21%

1 год

8.19%

5 лет

14.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^GSPTXDV и SPYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^GSPTXDV
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPTXDV, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTXDV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTXDV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTXDV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTXDV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTXDV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

SPYD
Ранг риск-скорректированной доходности SPYD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^GSPTXDV c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTXDV на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTXDV и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.14
0.52
^GSPTXDV
SPYD

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTXDV и SPYD

Максимальная просадка ^GSPTXDV за все время составила -46.09%, примерно равная максимальной просадке SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTXDV и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.24%
-8.80%
^GSPTXDV
SPYD

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTXDV и SPYD

Текущая волатильность для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) составляет 4.24%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что ^GSPTXDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.24%
5.34%
^GSPTXDV
SPYD